NUS–SKKU フィンテック セミナー シリーズは、アジアデジタル金融研究所 (AIDF) NUSとフィンテック学科 SKKUで。

このセミナーは、ハイブリッド形式 (対面およびオンライン ライブ ウェビナー) で実施されます。講演者はシンガポールで対面します。
FinTechセミナーに参加して、経営開示のためのデータ駆動型で解釈可能なトピックモデルについて学びましょう

イベントの場所が異なることに注意してください。
- 対面 (NUS) : Innovation 4 (i4.0) Building, 3 Research Link, Level 01-05 (Conference Room), Singapore, 117602
・オンライン（開催2日前と当日朝にZoomリンクをメールでお送りします）

管理のためのデータ駆動型で解釈可能なトピック モデル
FinTechセミナー（2月）

アブストラクト
この論文は、1994.01 から 2018.12 までの 10-K ファイリングの Management Discussion and Analysis (MD&A) セクションで議論されたトピックを調査します。私たちのモデリング アプローチでは、潜在的なトピックを広く定義する一連のアンカー ワードの周りに単語をクラスタリングすることによって、MD&A トピックを引き出します。トピックが与えられると、MD&A から 2 つの隠れたローディング シリーズ (トピックの有病率の尺度とトピックのセンチメントの尺度) を抽出します。結果は4倍。第 1 に、抽出したトピックはわかりやすく、特徴的であるが潜在的にマルチモーダルであることがわかりました。これは、10-K ファイリングに適用される従来のトピック モデルがしばしば解釈可能性に欠ける理由を説明している可能性があります。第二に、トピックの負荷は、多くの場合、歴史的に説明できるローカルな傾向に従う傾向があります.第三に、トピックのセンチメントの測定結果は、センチメントがトピックに一様に影響するのではなく、トピック固有のニュアンスのある方法で影響を与えることを示しています。最後に、MD&A トピックのコンパイルでは、企業の特性全体で体系的な変動が見られることがわかりました。

スピーカーについて
Matthias Fengler は、経済学と統計学を学び、ドイツのフンボルト大学ベルリンでクオンツ ファイナンスの博士号を取得しました。株式トレーディング デスクでクオンツ アナリストとして 6 年間過ごした後、彼はザンクト ガレン大学 (スイス) に再び参加し、現在は計量経済学の正教授です。彼の研究対象は金融計量経済学です。