如何创建你的加密货币交易机器人？

作者：Wijdan Khaliq 编译：Glendon，Techub News

谷歌趋势数据显示，「How to buy crypto（如何购买加密货币）」热度一度达到峰值 100 分，创下 2021 年 5 月以来新高。随着加密货币的热度不断攀升，如何在这个变化迅速且永不休眠的市场中赚钱，已经成为大家关注的焦点。本文基于此提供一份加密货币交易机器人设置指南，帮助你创建专属的交易助理，以简化交易、执行策略并最大限度地减少手动交易带来的混乱与误差。

本文将从三个方面带你了解如何设置加密货币交易机器人：

• 交易机器人是什么以及它们为何有用

• 入门所需的工具和平台

• 如何配置、测试和优化你的机器人

什么是加密货币交易机器人？

从本质上讲，加密货币交易机器人是一种高度专业化的自动化软件，它依据预设的规则与策略，对市场状况进行实时监控并自主执行交易。我们不妨将其视为一位不知疲倦的私人交易员，它通过 API 与交易所进行交互，捕捉价格变动、市场趋势和技术指标，从而以超越人类的速度与精准度做出决策，并且不会受到 FOMO（害怕错过）或恐慌性抛售等情绪因素的干扰。

交易机器人核心功能概览

一个优秀的加密货币交易机器人，远非简单执行随机交易的工具，而是一个完整的智能自动化生态系统。它通常具有以下功能：

• 自动化交易策略：机器人能够灵活应用做市、套利、趋势追踪等多种策略，确保在不受情绪干扰的情况下持续且高效地执行交易。

• 24/7 市场监控：加密货币市场「永不休眠」，机器人亦是如此。即使你在睡觉或度假时，它们也会跟踪价格走势、订单簿深度和波动性。

• 执行预定义指令：你设定规则，机器人严格执行。例如，一旦比特币价格下跌 5%，预设条件下，机器人将立即启动买入操作，无需人工干预。

为什么要费心设置加密货币交易机器人？如果你曾涉足过加密货币交易，盯盘无疑会让你精疲力竭。此时，交易机器人的优势便显得尤为突出：

• 节省时间：机器人能够替代你承担繁琐的市场分析工作，让你从长时间的图表监控中解脱出来。一个编程良好的机器人能够分析多种市场状况，即时执行交易指令，并有效管理复杂的交易策略。

• 消除情绪化交易：情绪化决策是交易中的一大绊脚石，恐惧与贪婪往往驱使投资者做出冲动交易，从而造成损失。但机器人会坚持遵循既定计划，不受任何情绪波动的影响。

• 即时响应市场变动：加密货币市场以其价格的剧烈波动著称，在市场中，几秒钟的延迟也可能产生重大影响。交易者可能难以迅速应对突然的价格波动，但机器人能够实时调整头寸，确保你不会错过任何潜在的盈利机会。

交易机器人的常见应用场景

交易机器人在加密货币领域的应用广泛多样，不仅限于自动化日常交易，更在于特定策略的高效执行。以下是三种典型的应用场景：

• 套利交易：面对不同交易所间存在的价格差异，套利机器人能够迅速捕捉并利用这些市场低效现象。它们在一个交易所低价买入加密货币，随即在另一个交易所高价卖出，以此锁定无风险利润。

• 「剥头皮」交易：「剥头皮」交易（Scalping）是一种高频交易策略，依赖于高频次的微小价格波动获利。机器人在这方面表现尤为出色，因为它们能在毫秒级时间内完成多笔交易，这是人类操作难以企及的速度与精度。

• 趋势跟踪：一些交易者偏好顺应市场主流方向操作。趋势跟踪机器人使用移动平均线和动量指标等技术工具，根据既定的价格模式确定何时进入和退出头寸。

设置加密货币交易机器人的前提条件

在部署交易机器人之前，一系列关键准备工作不可或缺。尽管机器人能极大提升交易效率，但其效能归根结底取决于背后的策略与技术支持。

因此，设置机器人需要交易者对加密货币市场如何运作有基本的了解，需要访问正确的交易所，以及确保机器人顺利运行所需的技术工具。

了解加密货币市场

• 市场趋势和分析：加密货币市场呈周期性运作，价格变动受新闻、监管、机构采用和投资者情绪的影响。识别看涨和看跌趋势有助于确定何时有效部署机器人。

• 技术分析指标：大多数机器人使用技术分析指标来做出决策，因此熟悉相对强弱指数（RSI）、移动平均收敛散度（MACD）和布林线（Bollinger Bands）等指标将有助于你更有效地配置机器人。

• 基本编程技能（如果从头开始构建）：如果你计划编写自己的机器人，对 Python 或 JavaScript 有基本了解会很有用。尽管存在许多预构建的解决方案，但自己编写代码可以让你拥有更多的灵活性和自定义选项。

准备加密货币交易所账户

为了让机器人执行交易，它需要访问加密交易所，然而并非所有交易所都支持交易机器人，因而你需要选择一个支持交易机器人的交易所并设置必要的集成。

• API 集成要求：交易机器人通过 API（应用程序编程接口）连接到交易所。这些 API 允许机器人获取价格数据、设置订单和跟踪余额。交易所通常会提供 API 密钥，这些密钥必须安全存储以防止未经授权的访问。

• 支持的交易所：一些交易所有严格的交易限制或缺乏强大的 API 支持。Binance、Coinbase Pro 和 Kraken 等热门交易所则提供了记录良好的 API，使机器人集成更加容易。

访问必要工具

除了交易账户之外，你还需要其他工具来优化机器人的性能：

• 算法交易平台：Cryptohopper 或 HaasOnline 等平台提供即用型交易机器人框架，无需从零开始编程。

• 回测工具：在部署机器人之前，利用 TradingView Scripts、QuantConnect 等工具对历史数据进行模拟交易，验证并优化策略，确保其在未来市场中的有效性。

• 风险管理框架：加密货币市场波动性很大，因此风险管理是关键。设置止损和止盈水平、确定头寸规模以及确保投资组合多元化有助于防止重大损失。

设置加密交易机器人的分步指南

在深入探索加密货币交易机器人的构建与部署流程之前，确保你已掌握基础知识并满足了所有前提条件。接下来，让我们来逐步了解构建和部署机器人的实际操作步骤。

步骤 1：明确交易策略

在考虑选择机器人之前，你需要定义一个交易策略，机器人将遵循你设定的任何逻辑。

策略类型

• 做市：机器人在不同的价格水平上放置买入和卖出订单，从买卖价差中获利。

• 套利：机器人利用交易所之间的价格差异，在一个交易所低价买入，在另一个交易所高价卖出。

• 动量交易：当价格上涨时买入，当动量放缓时卖出。

• 均值回归：基于价格将随时间回归其平均值的假设，此策略涉及在价格低时买入，在价格高时卖出。

风险与回报考量

• 设定止损和止盈水平：交易机器人应有明确的退出交易前可接受的风险限额。

• 头寸规模：决定每笔交易分配多少资金以尽量减少损失。

• 多样化：不要将所有资金押注在一种资产上，而是将交易分散到多种加密货币中以降低风险。

步骤 2：选择或开发交易机器人

制定好策略后，就可以选择机器人了。如果你觉得从零开始编写一个机器人很困难，那么预构建的平台会是不错的选择。这些平台通过提供直观的界面和可定制的策略来简化机器人的创建。

预先构建的机器人

HaasOnline、Cryptohopper 或 3Commas 等平台提供用户友好的界面，允许交易者无需编码即可配置策略。这些平台非常适合初学者。

• HaasOnline：以其先进的脚本工具和对复杂交易策略的支持而闻名。

• ZenLedger：主要是一种税务解决方案，但也与机器人集成以进行交易跟踪和策略执行。

• Cryptohopper：一个用户友好的平台，具有策略回测、市场信号和自动化投资组合管理等强大功能。

• 专有系统：一些交易者直接将他们的机器人构建到个人交易系统中，为独特策略提供完全定制。

自行编写机器人

对于具备技术技能的人来说，自己构建机器人可以让你拥有完全控制权。最常用的编程语言包括：

• Python：ccxt（用于交换 API 集成）、pandas（用于数据分析）和 TA-Lib（技术分析指标库）等库使 Python 成为交易机器人的首选语言。

• JavaScript（Node.js）：适用于构建具有实时网络交互和强大 API 集成的机器人。

• C++/Java：提供高性能解决方案，但需要掌握更多的技术专业知识。

当然，如果你并不擅长编码，那么预先构建的机器人才是最优选。

步骤 3：与加密货币交易所 API 集成

为了让机器人进行交易，它必须连接到加密货币交易所的 API。API 允许你的机器人获取价格数据、执行交易和管理账户余额。

了解 API 密钥

大多数交易所都提供 API 密钥，作为机器人的身份验证代码。这些密钥通常附带：

• 读取权限：允许机器人获取市场数据。

• 交易通道：允许机器人执行买入/卖出订单。

• 提款访问：通常应禁用此功能以防止未经授权的资金转移。

确保安全访问

• 使用 API 限制：许多交易所允许你将 API 访问限制为特定 IP 地址。

• 启用双重身份验证（2FA）：增加额外的安全层。

• 切勿共享 API 密钥：如果有人掌握了你的密钥，他们就可以使用你的帐户进行交易。

步骤 4：配置技术指标

机器人依靠技术指标来决定何时买入或卖出，这些指标通过分析过去的价格数据来预测未来的走势。

机器人使用的热门技术指标

• RSI（相对强弱指数）：衡量资产是否超买或超卖。

• MACD（移动平均收敛散度）：有助于识别趋势反转。

• 布林线：衡量市场波动性以发现潜在的突破。

这些指标如何影响机器人的决策呢？机器人可能被编程为：

• 当 RSI 低于 30（超卖状况）时买入。

• 当 RSI 高于 70（超买状况）时卖出。

• 当 MACD 穿过信号线上方时开启交易。

正确设置指标是确保机器人遵循明确策略的关键。

步骤 5：回测和优化

在实际部署机器人之前，进行回测是必不可少的。这意味着让机器人在历史市场数据上运行，以查看其表现如何。

回测的作用：

• 识别策略中的弱点。

• 有助于优化止损和头寸规模等参数。

• 防止在未经验证的机器人在实际市场中部署时造成不必要的损失。

回测工具：

• TradingView Scripts：允许你在 TradingView 的图表平台上直接可视化和测试策略。

• QuantConnect：一个用于编写、回测和优化多个资产类别策略的平台。

• 加密货币回测库：如 backtrader 等 Python 库是专门为测试交易策略而设计的。

回测完成后，根据性能结果优化机器人的设置，然后再进行实际部署。

步骤 6：部署和监控

一旦你对回测结果感到满意，并且机器人已经经过充分的测试，你就可以将其部署到实时交易环境中了。

实时性能跟踪

• 使用专业的交易平台或软件，实时跟踪机器人在市场中的表现。

• 定期查看和分析盈亏报表，确保机器人按照预设策略执行交易，并达到预期的收益水平。

适应市场状况

• 根据市场趋势和价格波动，定期调整机器人的交易策略。

• 通过调整止损、止盈、头寸规模等参数，优化机器人的交易性能。

虽然机器人可以自主交易，但仍然需要监督以防止意外损失。

总结

设置加密交易机器人需要周密的计划，操作得当，它就可以成为一个强大的工具。当你的机器人准备好进行交易时，下一步就是优化它以实现长期成功。让我们探讨如何微调你的机器人以最大限度地提高效率和利润。

优化加密交易机器人的技巧

监控市场波动性

一个在平稳市场中表现良好的机器人可能在价格剧烈波动时陷入困境，因此需要设置基于波动性的触发器。

• 使用价格行动警报：设置触发器，当价格波动超过预设阈值时，机器人自动做出反应。

• 适应市场状况：一些机器人允许你根据市场趋势切换策略，例如，当波动性增加时，从趋势跟踪策略切换到均值回归策略。

• 调整订单执行速度：高波动性可能导致滑点，即交易以意外价格执行。调整订单设置有助于降低这种风险。

实施风险管理参数

缺乏风险管理的机器人将是一场随时可能发生的灾难。即使是最好的算法，如果没有安全措施，也可能遭受巨大损失。

止损及止盈机制

• 止损订单：当价格跌至预定水平时，止损订单会自动退出交易，防止进一步损失。

• 止盈订单：达到设定的价格目标后，止盈订单会通过关闭交易来锁定利润。

投资组合多元化

• 不要将所有资金投入一项交易或资产，而是将投资分散到多种加密货币中，以降低风险。

• 考虑使用管理多个交易对的机器人，而不是专注于单一货币。

仓位调整策略

控制每笔交易的风险敞口。一个好的经验法则是每笔交易仅冒 1-2% 的风险，以防止过度损失。

定期更新和维护

交易机器人并非一个「设置即忘」的工具。为了保持其相关性和有效性，它需要进行持续的维护。

• 紧跟市场变化：加密货币市场发展迅速，因此定期审查你的策略以确保其与当前趋势保持一致。

• 更新软件以提高安全性和效率：如果你使用的是自定义机器人，请保持你的代码库更新以修复漏洞并提高性能。如果使用第三方机器人，请确保你运行的是最新版本。

• 监控性能指标：分析交易历史，审查盈亏情况，并相应调整设置。

托管选项

运行机器人的位置也会影响其性能和安全性。

• 云平台：如 AWS、Google Cloud 或 Azure 等服务提供可扩展性和持续运行时间，是 24/7 机器人操作的理想选择。

• 本地设置：在自己的系统上运行机器人提供了控制和安全性，但需要可靠的硬件和不间断的电源。

• VPS（虚拟专用服务器）：是云和本地设置之间的折衷方案，提供经济性和灵活性。

综上所述，一个经过优化的机器人可以显著提高交易效率，但仍需要监督。定期监控、风险管理和策略调整将确保你的机器人在不断变化的加密市场中持续盈利。不过，使用交易机器人同样也会面临一些挑战和风险。

挑战与风险

尽管加密货币交易机器人能够极大地简化和优化交易流程，但它们并非无懈可击。你需全面认知并准备应对从市场波动到技术漏洞等一系列潜在风险与挑战。

市场风险

• 高波动性：突然的价格波动可能会造成意外损失。即使是配置良好的机器人也可能无法有效应对急剧下跌或飙升，尤其是当该策略基于反应迟缓的指标时。为降低此类风险，应优先配置交易机器人参与高流动性交易对，并设置波动性触发器，以便在市场剧烈波动时及时平仓。

• 流动性问题：交易量低迷或交易对稀缺的市场环境可能引发滑点现象，即交易以不利价格成交，侵蚀利润或扩大亏损。因此，交易者需密切关注市场动态，确保所选交易对具备充足的流动性。

技术挑战

• API 故障：交易所 API 可能出现停机、速率限制或错误，影响机器人交易能力。为规避此类风险，应选择信誉良好、API 稳定的交易所，并定期进行系统测试与监控。

• 漏洞和错误：编程错误或算法缺陷可能导致交易方向错误、止损订单未执行等严重后果。因此，交易者需确保机器人代码经过严格测试与审核，采用可靠的错误处理机制。

• 交易延迟和滞后：网络拥堵或服务器响应迟缓可能导致交易执行延迟，错失良机或承担不利价格。为降低此类风险，应选择响应速度快的交易所与服务器，并优化网络连接。

安全问题

交易机器人可以访问你的交易所账户，因此安全是首要任务。

• 保护 API 密钥：如果有人获取了你的 API 密钥，他们可能会执行未经授权的交易或提取资金。交易者应妥善保管密钥，启用 IP 白名单等安全措施。

• 机器人数据泄露：使用第三方机器人时，若提供商发生数据泄露，你的数据可能面临风险。确保你使用的任何平台都具有强大的加密和安全协议。

• 黑客攻击风险：在不安全的云服务器或个人系统上部署机器人会增加黑客攻击的风险。因此，交易者应优先考虑在私有、安全的服务器上运行机器人，并禁用 API 密钥的提款权限，使用强密码与双重身份验证等安全措施。

总结

设置加密货币交易机器人看似复杂，实则其易于管理且具备许多优势，如消除情绪化决策，快速执行交易等。但需注意，它并非无所不能，其效能取决于交易策略，以及交易者的维护和优化。善用交易机器人，或许可以帮你在市场交易中获取更多优势。